Jurik Moving Average Meta

Die ideaal is, sal jy graag 'n gefilterde sein vir beide gladde en lag-vry wees. Lag veroorsaak vertragings in jou ambagte, en die verhoging van lag in jou aanwysers tipies lei tot laer winste. Met ander woorde, laatkommers kry whats links op die tafel na die fees reeds begin. Dis hoekom beleggers, banke en instellings wêreldwyd te vra vir die Jurik Navorsing bewegende gemiddelde (JMA). Jy kan dit van toepassing net soos jy sou enige ander gewilde bewegende gemiddelde. Maar JMAs verbeter tydsberekening en gladheid sal jy verstom. Die kronkelende grys lyn in die grafiek simuleer prys aksie wat begin in 'n lae handel reeks, dan gapings na 'n hoër handel reeks. Sedert niemand hou wag op die kantlyn, sal 'n perfekte geraas vermindering filter (groen lyn) glad beweeg langs die middel van die eerste handel reeks en dan spring na die sentrum van die nuwe handelsmerk reeks byna immediately. Moving gemiddeldes gladde uit die geluid van prys data strome ten koste van die lag (vertraging) In die ou dae kon jy spoed het, ten koste van 'n verminderde smoothing In die ou dae kon jy net jou glad ten koste van die lag Dink hoeveel uur jy gemors probeer om te kry jou gemiddeldes vinnig en glad Onthou hoe irriterende dit te sien toenemende spoed veroorsaak verhoogde geraas Onthou hoe jy wou vir lae lag en 'n lae geraas Moeg van die werk uit te vind hoe om jou koek hê en dit eet Moenie moed opgee nie, nou het dinge verander, jy kan hê jou koek en jy kan dit eet Precision Lagless gemiddelde in vergelyking met ander gevorderde filter modelle van die basiese industrie standaard gemiddeldes (filters) die geweegde bewegende gemiddelde is vinniger as die eksponensiële, maar bied nie 'n goeie smoothing, in teenstelling die eksponensiële het 'n uitstekende glad, maar groot bedrae van die vertraging (Lag). Moderne quothigh techquot filters hoewel verbetering op die ou basiese modelle, het inherente swakhede. Waarvan sommige waargeneem in die Jurik JMA filter en die ergste van hierdie swakhede is oorskiet. Jurik navorsing openlik erken dat hulle quotminimal overshootquot wat geneig is om dui een of ander vorm van voorspellende algoritme werk sy kode. Onthou dat filters is bedoel om in ag te neem wat nou en in die verlede gebeur het. Die voorspelling van wat volgende gaan gebeur is 'n onwettige funksie in die Precision Trading Systems tool kit, is die data stryk en net de-uitgestel. Of jy kan sê, tendense gevolg word juis in plaas van aan watter kant toe volgende gaan, soos in die geval met hierdie onwettige tipe filter algoritmes. Die Precision Lagless gemiddelde nie probeer om die volgende prys waarde voorspel. Die Hull gemiddelde is deur baie geëis so vinnig en glad as die JMA te wees deur Jurik navorsing, dit het 'n goeie spoed en lae lag. Die probleem met die formule gebruik word in die romp gemiddelde is dat sy baie simplisties en lei tot prys ondergang wat swak akkuraatheid veroorsaak bereken deur te veel het (x 2) op die mees onlangse data (Floor (Lengte / 2)) en dan trek die ou data, wat lei tot ernstige overschrijding kwessies wat in sommige gevalle is baie standaardafwykings weg van die werklike waardes Die Precision Lagless gemiddelde het ZERO oorskiet. Die diagram hieronder toon die geweldige spoed verskil oor 'n tydperk van 30 PLA ​​en 30 tydperk Hull gemiddelde. Die PLA was vier mate voor die Hull gemiddelde op beide groot keerpunte aangedui op die 5 minuut grafiek van die FT-SE100 toekoms (wat 'n 14 verskil in Lag). As jy die gemiddeldes by hul draaipunte verhandel kort om te gaan op die sluitingsprys in hierdie voorbeeld is PLA sein op 3,977.5 en Hull was 'n kleinigheid later by 3937, net oor 40,5 punte of in monetêre terme 405 per kontrak. Die lang sein op PLA was by 3936 in vergelyking met Hulls 3,956.5, wat 'n kostebesparing van 205 per kontrak met die PLA sein gelyk. Is dit 'n voël. Is dit 'n vliegtuig. Geen sy die Precision Lagless Gemiddelde filters soos die VIDAYA gemiddeld Tuscar Chande, wat wisselvalligheid gebruik om hul lengtes verander het 'n ander soort formule wat hul lengte verander, maar hierdie proses is nie uitgevoer word met enige logika. Terwyl hulle baie goed soms kan werk, kan dit ook lei tot 'n filter wat beide lag EN overschrijding kan ly. Die tydreekse gemiddelde wat is inderdaad 'n baie vinnige gemiddelde, kan ook herdoop die quotovershooting averagequot hierdie onakkuraatheid maak dit un-bruikbare vir enige ernstige aanslag van data vir verhandeling gebruik. Die Kalman filter loop gereeld agter of overschrijdingen prys skikkings te danke aan sy oor ywerig algoritmes. Ander filters faktor in die prys momentum te probeer om te voorspel wat sal gebeur in die volgende prys interval, en dit is ook 'n gebrekkige strategie, as hulle verby skiet wanneer hoë momentum lesings te keer, die verlaat van die filter hoog en droog en myle weg van die werklike prys aktiwiteit . Die Precision Lagless gemiddelde gebruik suiwer en eenvoudige logika om sy volgende produksie waarde besluit. Baie goeie wiskundiges het probeer en misluk om lag gratis gemiddeldes te skep, en oor die algemeen die rede is hul uiterste wiskunde intellek is nie gerugsteun deur 'n hoë mate van gesonde logika. Presisie Lagless gemiddelde (PLA) is gebou van suiwer logiese rede algoritmes, wat baie verskillende waardes wat in skikkings en kies watter waarde te stuur na uitset gestoor ondersoek. Plas beter spoed, glad en akkuraat maak dit 'n uitstekende handel hulpmiddel vir aandele, termynkontrakte, forex, effekte, ens En soos met alle produkte wat ontwikkel is deur Precision handel stelsels die onderliggende tema is dieselfde. geskryf vir handelaars deur 'n handelaar. PLA Lengte 14 en 50 op E-Mini Nasdaq futureHow te lag te verminder in 'n bewegende gemiddelde Hull bewegende gemiddelde (HMA): Die aanwyser verduidelik Tradisionele bewegende gemiddeldes lag die prys aktiwiteit. Maar met 'n paar slim wiskunde die lag kan beperk word. Hier is hoe deur Alan Hull Terug in 2005 toe ek besig was op 'n nuwe aanwyser Ek is tydelik sidetracked deur te probeer om die probleem van die lag te los in bewegende gemiddeldes, die uitkoms van wat was die Hull bewegende gemiddelde. Sedertdien het die HMA sy weg gevind in kartering programme regoor die wêreld en word gereeld bespreek op handelaars bulletin boards in verskillende tale in die wêreld. Dit was die gevolg van 'n intellektuele nuuskierigheid wat ek in die publieke domein geplaas deur die skryf van die volgende artikel. Die Hull bewegende gemiddelde los die eeue-oue dilemma van 'n bewegende gemiddelde meer reageer op die huidige prys aktiwiteit, terwyl die handhawing kurwe gladheid. In die feit dat die HMA elimineer byna lag heeltemal en bestuur te verbeter glad terselfdertyd. Om te verstaan ​​hoe dit bereik beide van hierdie opponerende uitkomste terselfdertyd ons moet begin met 'n maklik verstaanbare verwysingsraamwerk. Die volgende grafiek bevat 'n 16 week eenvoudige bewegende gemiddelde wat voortdurend loop die prys aktiwiteit en het swak gladheid. Eerstens, die oplossing van die probleem van kurwe smoothing kan gedoen word deur die neem van 'n gemiddeld van die gemiddelde. maw 16 tydperk SMA (16 tydperk SMA (Prys)) Die slegte nuus is dat dit veroorsaak dat 'n groot toename in lag soos hieronder gesien. Die oplossing van die probleem van die lag is 'n bietjie meer betrokke en vereis 'n verduideliking met getalle eerder as kaarte. Dink aan 'n reeks van 10 nommers 0-9 inklusiewe en dink dat hulle opeenvolgende prys punte op 'n grafiek met 9 synde die mees onlangse prys punt aan die regterhand voorpunt. As ons die 10 tydperk eenvoudige gemiddelde van hierdie getalle neem toe, nie verrassend nie, sal ons die middelpunt van 4.5 wat aansienlik loop agter die mees onlangse prys van 9. Hier die slim bietjie te bepaal, eerste kan halveer die tydperk van die gemiddelde tot 5 en pas dit toe op die mees onlangse nommers van 5, 6, 7, 8 en 9, die gevolg dat die middelpunt van 7. Laastens, die lag ons die middelpunt van 7 verwyder en voeg die verskil tussen die twee gemiddeldes wat 2,5 gelyk (7 - 4.5). Dit gee 'n finale antwoord van 9.5 (7 2.5) wat 'n effense oorkompensasie. Maar dit oorkompensasie is baie handig omdat dit die sloerende uitwerking van die sub-gemiddelde neutraliseer. Vandaar die gevolg van 'n kombinasie van hierdie 2 tegnieke is 'n naby perfekte balans tussen lag vermindering en kurwe glad. Die HMA dit regkry om tred te hou met die vinnige veranderinge in prys aktiwiteit terwyl met voortreflike glad oor 'n SMA van die dieselfde tydperk. Die HMA diens geweegde bewegende gemiddeldes en smoor die smoothing effek (en gevolglike vertraging) deur gebruik te maak van die vierkantswortel van die tydperk in plaas van die werklike tydperk self, soos hieronder gesien. Die volgende formule vir die Hull bewegende gemiddelde (HMA) is vir Meta maar kan maklik aangepas word vir gebruik met ander kartering programme wat in staat is persoonlike aanwyser konstruksie is. Hull bewegende gemiddelde (HMA) formule Integer (SquareRoot (periode)) WBG 2 x Integer (Tydperk / 2) WBG (Prys) - Tydperk WBG (Prys) tydperk: Input (tydperk, 1,200,20) sqrtperiod: Sqrt (tydperk) Mov (2Mov (C, tydperk / 2, W) - Mov (C, tydperk, W), LastValue (sqrtperiod), W) 'n eenvoudige aansoek om die HMA, gegewe sy voortreflike smoothing, sou wees om die draaipunte in diens as inskrywing / uitgang seine. Maar dit behoort nie gebruik word om crossover seine genereer as hierdie tegniek berus op lag. Deel die artikel: Wanneer jy Jurik Tools installeer vir eSignal jy ook ontvang, teen geen ekstra koste, 'n paar of al die verskillende studies wat hieronder gelys. Alle drumpel vlakke en aanwyser spoed waardes parameter beheer, soos beskryf in die dokumentasie gedeelte van elke EFS lêer. Ons eSignal aanwysers is nie gesluit nie. Kyk wat 'n goeie ontwikkeling lyk. (Function modules gesluit.) Basiese Indicators (met statiese kleur) Dit stel aanwyser diens eSignals ingeboude funksie oproepe na JMA, VEL, DMX en RSX. Hierdie aanwysers NIE kleur verander na gelang van marktoestande. Basiese JMA --- plotte JMA oor prys bars basiese VEL --- plotte VEL en nul lyn basiese RSX --- plotte RSX en verstelbare drempels basiese DMX --- erwe DMX, DM - en DM basiese DWMA --- plotte dubbel geweegde MA MACD VEL / VEL --- erwe 2 VEL seine of hul verskil (gebruiker opsie) MACD RSX / RSX --- erwe 2 RSX seine of hul verskil (gebruiker opsie) MACD JMA / JMA --- plotte die verskil tussen 2 JMA seine MACD JMA / DWMA --- plotte die verskil tussen JMA en dubbel geweegde MA seine MACD RSX / RSX sleep SMA --- plotte RSX MACD en SMA van die MACD vir crossover ontleding VEL sleep JMA --- plotte VEL en JMA (VEL ) vir crossover ontleding RSX sleep JMA --- plotte RSX en JMA (RSX) vir crossover ontleding RSX sleep SMA --- plotte RSX en SMA (RSX) vir crossover ontleding crossover JMA / JMA --- erwe 2 JMA vir crossover ontleding crossover JMA / DWMA --- plotte JMA en dubbel geweegde MA vir crossover ontleding Custom prys Line --- plotte enige geldige EFS uitdrukking met behulp van Open, High, Low, Close JMA op CCI --- JMA stryk CCI aanwyser VEL op VEL --- lewer die helling van VEL VEL op RSX --- lewer die helling van RSX RSX op JMA --- oplewer RSX op JMA stryk prys. Gevolg stoot RSX teenoor die uiterstes RSX op RSX --- opbrengste een RSX op 'n ander RSX (groot vir markte in 'n stywe handel reeks) JMA stogastiese met opsionele Fisher transformeer JMA Keltner Band Basiese Indicators (met 'n dinamiese kleur) Dit stel aanwyser diens eSignals ingeboude funksie oproepe na JMA, VEL, DMX en RSX. Hierdie aanwysers verander voorgrond en / of back round kleur volgens marktoestande. Basiese JMA --- plotte JMA oor prys bars basiese VEL --- plotte VEL en nul lyn basiese RSX --- plotte RSX en verstelbare drempels basiese DMX --- plotte DMX, DM - en DM MACD VEL / VEL --- erwe 2 VEL seine of hul verskil (gebruiker opsie) MACD RSX / RSX --- erwe 2 RSX seine of hul verskil (gebruiker opsie) MACD JMA / JMA --- plotte die verskil tussen 2 JMA seine MACD JMA / DWMA --- erwe die verskil tussen JMA en dubbel geweegde MA seine MACD RSX / RSX sleep SMA --- plotte RSX MACD en SMA van die MACD vir crossover ontleding VEL sleep JMA --- plotte VEL en JMA (VEL) vir crossover ontleding RSX sleep JMA - - erwe RSX en JMA (RSX) vir crossover ontleding RSX sleep SMA --- plotte RSX en SMA (RSX) vir crossover ontleding crossover JMA / JMA --- erwe 2 JMA vir crossover ontleding crossover JMA / DWMA --- plotte JMA en dubbel geweegde MA vir crossover ontleding Custom prys Line --- plotte enige geldige EFS uitdrukking met behulp van Open, High, Low, Close JMA op CCI --- JMA stryk CCI aanwyser VEL op VEL --- lewer die helling van VEL VEL op RSX - - lewer die helling van RSX RSX op JMA --- oplewer RSX op JMA stryk prys. Gevolg stoot RSX teenoor die uiterstes RSX op JMA histogram --- dieselfde as hierbo, maar getoon as 'n kleur te verander histogram RSX op RSX --- opbrengste een RSX op 'n ander RSX (groot vir markte in 'n stywe handel reeks) JMA stogastiese met 'n opsionele Fisher transformeer JMA Keltner Band DMX slopeJurik Hier is 'n kiekie van 5 aangepaste strategieë met behulp Jurik en Ehlers tegnieke 1) Ehlers Mediaan Gem aangepaste filter 2) JMA met CFB as 'n tendens adapter (SPAN192) 3) JMA met HP as 'n tendens adapter al strategieë gedoen op 5m EURUSD met optimization tyd 2 weke en 1 dag uit monster (verlede Vrydag) Buys / Verkoop seine gegenereer word deur die kruising van die MA met homself uitgestel deur 1-4 bars behalwe strategie 5 waar kruising tussen MAMA / FAMA is gebruik. Lag tydperk vir strategieë 1-4 gekies deur genetiese optimizer Het jy 'n blik op die resultate en ambagte, is dit baie duidelik dat Jurik gebaseer strategieë neiging om overfitt, resultate tydens optimalisering is baie beter as tydens uit monster tydperk so ongewenste aanpassing by geraas kom daar. Lyk Ehlers strategieë was baie beter Kommentaar is welkom hoe om dit te oorkom. Jurik lêers - Post 79 Miskien iemand kon hulp verleen. Toe ek die invoer van die Jurik lêers. dan saam te stel. Ek kry 'n fout te sê dat 3cBBOsc. mqh - kan nie die program leer C open: Dokumente en SettingsTrader 1Local SettingsTempwz9ccc2 JJMASeriesJJMASeriesindicators3cJTRIX. mq4 (94, 1) Ek kry dieselfde fout vir al die lêers in MT4 Is daar iemand weet waarom. of hoe om dit reg te stel. Kleurgekodeerde Jurik Tipe bewegende gemiddelde Ive is met behulp van 'n groot Jurik tipe bewegende gemiddelde verskeie stogastiese en MACD tipe aanwysers bou. Maar ek probeer om kleurkode die bewegende gemiddelde, sodat wanneer dit neigings tot die aanwyser wit gekleur en wanneer dit tendense af sy gekleurde rooi. Die ouens oor te Paint Bar Factory het 'n baie soortgelyke aanwyser hulle Fast2MA noem. Ek het 'n beeld van hul aanwyser hieronder aangeheg sodat jy al weet wat dit is Im probeer om te doen. Ook, Juriks webwerf het 'n beeld van sy kleurgekodeerde JMA. Die een wie EK gebruik ek afgeklim n raad 'n rukkie gelede. Sy noem JMA Starlight. Stutte aan die skrywer. Ek is mal daaroor, maar ek wil code dit sodat ek kan sien tendens terugskrywings makliker kleur. Ek dink dit kan 'n groot hulp wees vir almal. Kan iemand help ek 'n afskrif van die aanwyser Ek wil code kleur aangeheg. En 'n paar foto's vir verwysing. Ive is met behulp van 'n groot Jurik tipe bewegende gemiddelde verskeie stogastiese en MACD tipe aanwysers bou. Maar ek probeer om kleurkode die bewegende gemiddelde, sodat wanneer dit neigings tot die aanwyser wit gekleur en wanneer dit tendense af sy gekleurde rooi. Die een wie EK gebruik ek afgeklim n raad 'n rukkie gelede. Sy noem JMA Starlight. Stutte aan die skrywer. Ek is mal daaroor, maar ek wil code dit sodat ek kan sien tendens terugskrywings makliker kleur. Ek dink dit kan 'n groot hulp wees vir almal. Ek het 'n afskrif van die aanwyser Ek wil code kleur aangeheg. En 'n paar foto's vir verwysing. hoe sleg dit te verf (die een youve got, gebruik, liefde en aangeheg) vir diegene wat dit nie soseer (of nie vertroud is met dit enigsins) lief te hê - die antwoord is: jou stelling is nie heeltemal duidelik vir my, wat is sleg en wat is nie Het enige iemand weet iets oor hierdie en Detrended Wisseling Ontleding. Miskien 'n paar C of MQL kode vir DFA detrending. fajstk: Het enige iemand weet iets oor hierdie. dankie newdigital ffor Sharin hierdie aanwysers. dankie newdigital vir die deel van hierdie aanwysers. Lesers Choice Award Die Jurik Navorsing ontvang 'n ander lesers Choice Award van TASC (tegniese ontleding van aandele en kommoditeite). Ons is in 2de plek nou, oortref plug-in sagteware vir alle handel platforms behalwe Meta. Ons posisie in die sagteware Plug-in kategorie: 2009 2de plek (Eerste naaswenners) 2008 3de plek (finalis) 2007 2de plek (Eerste naaswenners) 2006 4de plek (semifinalis) 2005 4de plek (semifinalis) 2004 4 plek (semifinalis) 2002 4de plek (semifinalis) 2000 4de plek (semifinalis) 1999 4de plek (semifinalis) Sluit by ons aan te laai Meta Trader 5 Kopiereg 2000-2016, MQL5 Ltd