Bou Handel Strategieë

Maak jou eie handel strategieë Daar is baie groot handel strategieë wat daar is, en die aankoop van boeke of kursusse nie tyd te bespaar, maar handel kan ook 'n doen dit self loopbaan. Baie handelaars spandeer honderde of selfs duisende dollars op soek na 'n groot handel strategie. Gebou strategieë kan pret, maklik en verbasend vinnig wees. (Om te lees oor beskikbare handel sagteware check Forex automatisering sagteware vir hands-Free Trading.) Om 'n strategie te skep, sal jy toegang tot kaarte wat die tydraamwerk weerspieël moet word verhandel, 'n nuuskierige en objektiewe gees en 'n pad van papier na neerskryf jou idees. Hierdie idees kan dan geformaliseer in 'n strategie en visueel backtested op ander kaarte. In hierdie artikel, ons gaan oor die proses van begin tot einde, insluitend die vrae te vra wat langs die pad. Dan sal jy gereed wees om te begin met die skep van jou eie strategieë in 'n mark en op enige tyd raam. Tyd en plek voor 'n strategie kan geskep word, moet jy die grafiek opsies te verfyn. Is jy 'n dag handelaar. swing handelaar of belegger sal ons handel op 'n een-minuut tyd raam of 'n maandelikse tydraamwerk Maak seker dat jy 'n tyd raam wat pas by jou behoeftes te kies. (Vir meer inligting oor die keuse van 'n geskikte belegging tydraamwerk, verwys asseblief na meerdere Tyd rame Kan Vermenigvuldig Opbrengste.) Dan sal jy wil om te fokus op wat die mark wat jy sal handel: aandele, opsies, futures, forex of kommoditeite Sodra youve gekies 'n tyd raam en die mark, besluit watter tipe van handel wat jy graag wil doen. As 'n voorbeeld, kan sê wat jy kies om te kyk vir aandele op 'n een-minuut tydraamwerk vir dag-handel doeleindes en wil om te fokus op aandele wat beweeg binne 'n reeks. Jy kan 'n voorraad screener vir aandele wat tans handel binne 'n reeks loop en ontmoet ander vereistes so 'n minimum volume en pryse kriteria. Aandele, natuurlik, beweeg met verloop van tyd, so hardloop nuwe skerms wanneer dit nodig is om aandele wat ooreenstem met jou kriteria vir die handel keer voormalige aandele is nie meer die handel op 'n wyse wat ooreenstem met jou strategie te vind. Die skep en toets strategieë skep van 'n strategie wat werk maak dit baie makliker om te hou by jou handel plan omdat die strategie was jou eie werk (in teenstelling met iemand elses). Byvoorbeeld, veronderstel dat 'n dag handelaar besluit om sal kyk na aandele op 'n vyf-minute tyd raam. Sy het 'n voorraad uit die lys van aandele wat deur die voorraad skerm sy geloop vir 'n sekere kriteria. Op hierdie vyf minute grafiek, sal sy kyk vir geldmaak geleenthede. Kyk na styg en val in prys en kyk of jy enigiets wat die bewegings ontketen kan vind. Aanwysers soos tyd van die dag, kandelaar patrone, grafiek patrone, mini-siklusse, volume en ander patrone moet al gekyk word. Sodra 'n potensiële strategie is gevind, gaan terug en kyk of dieselfde ding gebeur vir ander bewegings op die grafiek. Kon 'n wins gemaak is oor die laaste dag, week of maand die gebruik van hierdie metode As jy handel dryf op 'n vyf-minute tyd raam, voortgaan om net te kyk na vyf minute tyd rame, maar kyk terug in die tyd en op ander aandele wat soortgelyk is kriteria om te sien of dit daar ook sou gewerk het. (Ander nuttige kartering tegnieke is beskryf in Momentum Dui Stock Prys Krag.) Nadat jy 'n stel reëls wat sou toegelaat het om die mark te betree om 'n wins te maak bepaal, kyk na daardie voorbeelde en sien wat jou risiko sou gewees het. Vas te stel wat jou tot stilstand kom moet wees op toekomstige ambagte ten einde wins te vang sonder om gestop word. Analiseer prys beweging na inskrywing en sien op jou kaarte stilstand geplaas moet word. Wanneer jy die bewegings te analiseer, kyk vir winsgewende uitgang punte. Waar is die ideale uitgang punt en wat aanwyser of metode kan gebruik word om die grootste deel van hierdie beweging vasvang Wanneer op soek na uitgange, gebruik aanwysers, kandelaar patrone, grafiek patrone, persentasie retracements. sleep tot stilstand kom. Fibonacci vlakke of ander taktiek om vas te lê winste uit die geleenthede wat ons sien help. (Sommige aanwysers van belang kan gevind word in Trading sielkunde en tegniese aanwysers.) Afhangende van hoe dikwels jy wil om te kyk vir strategieë, kan jy kyk vir taktiek wat werk oor 'n baie kort tyd. Dikwels kort termyn onreëlmatighede voorkom wat toelaat dat die handelaar om konsekwent wins te onttrek. Hierdie strategieë kan nie langer as 'n paar dae, maar die strategieë kan ook waarskynlik weer in die toekoms gebruik. (Om sin te maak van die mark onreëlmatighede verwys na Making Sense van die mark anomalieë.) Bly op hoogte van al die strategieë wat jy in 'n joernaal te gebruik en te inkorporeer dit in 'n verhandeling van plan. Wanneer omstandighede draai ongunstig vir 'n sekere strategie, kan jy dit vermy. Wanneer toestande gunstig is 'n strategie, kan jy kapitaliseer op dit in die mark. Bykomende Dinge om te oorweeg om historiese data en die vind van 'n strategie wat werk sal nie waarborg dat winste in enige mark. Dit is om hierdie rede dat baie handelaars nie back-toets hul strategieë wat beteken die toepassing van die strategie op historiese data. Instede daarvan het hulle is geneig om spontaan ambagte te maak. Dit is 'n gebrek aan due diligence. Dit is belangrik om 'n strategys suksessyfer weet, want as 'n strategie nooit gewerk het, is dit onwaarskynlik dat skielik begin werk. Dis hoekom visuele back-toets skandering oor kaarte en die toepassing van nuwe metodes om die data wat jy op jou gekies tyd - is van kardinale belang. Baie strategieë hoef vir ewig. Hulle val in en uit winsgewendheid en dit is hoekom 'n mens die volle voordeel te neem van dié wat nog werk. As iets het gewerk vir die afgelope paar maande of in die loop van die afgelope paar dekades, sal dit waarskynlik werk môre. Maar as ons nooit gekyk na die verlede om die strategie te toets, ons kan nie eens besef dit was daar, of ons kan die vertroue ontbreek om dit toe te pas in die markte môre om geld te maak. Die wete dat iets gewerk het in die verlede sal dus ook 'n sielkundige hupstoot om jou handel te gee. Trading gedoen moet word met vertroue (nie arrogansie), en in staat is om die sneller te trek op 'n posisie wanneer daar 'n opstel om geld te maak, sal die vertroue bereik van soek na die verlede en die wete dat meer dikwels as nie nodig, hierdie strategie gewerk. Hou in gedagte dat ons nie nodig het om te kyk vir strategieë wat 100 van die tyd werk. In werklikheid, as ons dit doen sal ons waarskynlik vind geen strategieë. Net kyk vir strategieë wat 'n wins net aan die einde van die dag, week en / of jaar (s), afhangende van jou tyd. Die bottom line Strategieë val in en uit die guns oor verskillende tydperke van tyd tot tyd verander sal moet word om die huidige mark en ons persoonlike situasie te akkommodeer. Maak jou eie strategie of elses gebruik iemand en toets dit op 'n tyd wat die beste by jou voorkeur. Deur die gebruik van wat die afgelope ons het getoon, kan ons onsself 'n paar groot beginpunte te gee aan die maak van meer geld en vermy verliese as ons meer ervare handelaars. Volg al strategieë wat jy gebruik sodat jy hierdie strategieë weer kan gebruik wanneer toestande gunstig it. How 'n Trading Strategie Bou Wanneer die handel in markte, dit is dikwels voordelig om 'n strategiese benadering hê. Terwyl die konsep van die saak op vermoedens en grille uitvoering maak en om winsgewend te doen, aantreklik in die praktyk mag klink dit baie moeiliker en veel minder geneig as as 'n mens 'n formulaic benadering gehad waarmee hulle lyk te spekuleer in markte. Daar is baie maniere om dit te doen. In hierdie artikel sal deur die primêre gebiede wat handelaars wil om te kyk na wanneer die bou van hul strategieë te loop. Voordat die strategie ooit geskep is, die handelaar moet eers besluit watter mark toestand hulle is op soek na gebruik te maak van. In die eerste deel van ons hoe om te bou 'n strategie reeks. Ons kyk na die onderwerp in detail. Trend, Range, en tempo (soos aangedui in die onderstaande illustrasie): En soos ons gesien het, sal markte 3 primêre toestande vertoon. Geskep met Marketscope / Trading Station Elkeen van hierdie marktoestande kan aansienlik verskillende kleure uitstal. Reekse kan algemeen plaasvind tydens stil markte. Die ondersteuning en / of weerstand wat wissel definieer word gebreek wanneer die prys uitbreek, dikwels uit een of ander vorm van nuus of stimuli. Breakouts vinnig en woedend wees, vinnig hardloop om 'n handelaars stop of beperking. Breakouts kan baie wisselvallig wees, en as sodanig, moet hierdie strategieë om anders gebou word as reeks of tendens strategieë met betrekking tot geld maak en risikobestuur. Een keer 'n vooroordeel het begin om 'in die mark, kan langer termyn tendense ontwikkel. Weereens, hierdie is 'n unieke voorwaarde dat 'n benadering anders as reeks of trending markte noodsaak. Een keer 'n handelaar het besluit wat die mark toestand hulle wil hul strategie te bou vir, dan moet hulle besluit aanvaar wat tydskale wat hulle wil om te analiseer en uit te voer hul ambagte op. In die tydsbestek van die saak. Ons verken die meer algemene intervalle wat handelaars kan wil ondersoek gebaseer op die gewenste hou tye. Ons het weer verder gegaan na die konsep van meerdere Ontleding Tydraamwerk verken. waarin handelaars 'n langer termyn grafiek kan gebruik om die algemene tendense of sentiment wat mag bestaan ​​in 'n geldeenheid paar en dan met behulp van 'n korter termyn grafiek om 'n meer gedetailleerde kyk kry as hulle die handel betree meet. Veelvuldige Tydraamwerk Ontleding Intervalle wat voorberei is deur James Stanley die Trade Die volgende stap in die bou van 'n strategie Deelname is om te begin om te ontwerp hoe die handelaar sal betree ambagte. Soos ons kyk na in Gradering marktoestande. ondersteuning en weerstand kan wissel definieer en sodoende breakouts definieer terwyl ook nogal 'n bietjie van hulp met risikobestuur in-tendens strategieë. EURUSD interaksie met die 1.30 vlak / geskep met Marketscope / Trading Station Na 'n handelaar het besluit op die maniertjies van ondersteuning en weerstand te benut in die strategie, wat hulle nodig het dan 'n manier die krag van prysbewegings vind tot graad. In Hoe om 'n strategie op te bou, Deel 4: Gradering Trends. ons vasgebind sommige van die vroeëre begrippe prys aksie, verskeie tydraamwerk analise, en marktoestande te help handelaars sien dat hulle kan graad hoe lsquostrongrsquo n tendens is. (Geskep met Trading Station 2.0 / Marketscope) In Hoe om 'n strategie, Deel 5 Bou: Risikobestuur. Ons het gekyk na wat baie handelaars oorweeg om die belangrikste deel van die skep, handel, en die handhawing van 'n verhandeling benadering wees en dit is die manier waarop handelaars is die bestuur van risiko. Baie van hierdie deel van die reeks is gebaseer rondom die navorsing uitgevoer deur DailyFX in die broek van Suksesvolle Handelaars navorsingstudie. In die DailyFX Persoonlikheidstrekke van Suksesvolle Handelaars reeks, is die werklike resultate van die werklike handelaars op meer as 12 miljoen ambagte ontleed in 'n poging om uit te vind wat die beste gewerk het, en hoe handelaars kon werk aan die resultate. Ons kyk na die feit dat terwyl baie handelaars kan meer dikwels as hulle verloor (met 'n wen-persentasie van meer as 50) te wen, was dit die bedrag van hul winste en / of verliese wat dikwels hul sukses of mislukking in die markte sal gesegde. Ons het daarna op om te praat oor die gebruik van risiko-tot-beloning verhouding waarin die handelaar staan ​​om meer te maak as hulle reg as hulle kan verloor as hulle verkeerd is. Die prentjie sal onder 'n 1-tot-2 risiko-tot-beloning verhouding wys: 1-tot-2 Risiko-tot-Beloning verhouding, soos geïllustreer op FXCM Trading Station II Ons het daarna op die konsep van die hefboom te ondersoek, soos uiteengesit in hoeveel kapitaal moet ek Handel Forex Met. deur Jeremy Wagner. Dit was die 4de en laaste paaiement van die Persoonlikheidstrekke van Suksesvolle Handelaars reeks. en bied 'n paar baie insiggewende inligting. Uit die grafiek, kan ons sien dat handelaars met 'n groter balans (tussen 5000 en 9999) gebruik laer vlakke van die hefboom (wat op die bodem van die grafiek) en hierdie laer vlakke van die hefboom wat toegelaat word vir groter winsgewendheid. Handelaars gebruik van hefboom van 5: 1 was winsgewend 37,37 van die tyd, terwyl handelaars met teenwigte onder 1000, op die gemiddelde gebruik het, 26: 1 hefboom uitvoering maak en was net winsgewend 20,91 van die tyd. Dit is 'n massiewe verskuiwing, as handelaars met 'n matige 5: 1 hefboom verhouding was winsgewend 78 meer dikwels as handelaars met behulp van 26: 1 hefboom. dui daarop dat waarde vir 'handelaars moet kyk na 'n effektiewe hefboom van 10 tot 1 of minder. rsquo Wanneer om jou strategie Voer Tot op hierdie punt te gebruik, het ons baie van die gebiede wat handelaars sal wil om te kyk na wanneer die bou van hul strategieë gedek. Miskien net so belangrik, indien nie meer so uitvoering maak, is wanneer ons eintlik die strategie wat ons skep, sal handel. Een van die belangrikste differentieert van die FX mark is die feit dat dit doesnrsquot naby. Ons het gepraat oor hierdie onderwerp in detail in die artikel stuur sodoende Trading die Wêreld. rsquo kartering van die 24-uur aard van die FX mark van Handel die Wêreld. deur James Stanley Alhoewel die mark is 24 uur per dag oop is, kan die prys aksie op merkbaar verskil lsquotonesrsquo neem wat gebaseer is op watter tyd van die dag is dit, en waar likiditeit word aangebied vanaf. Byvoorbeeld, is die Asiatiese sessie oor die algemeen beskou as 'n stadiger prys aksie bied, met sterker nakoming van ondersteuning en weerstand en minder potensiaal vir lsquobig moves. rsquo As gevolg hiervan, handelaars op soek na-reeks strategieë kan beter bedien word deur te fokus hul inskrywings uit te voer op die Asiatiese sessie. Op 03:00 ET, begin likiditeit wat uit Londen. wat baie handelaars oorweeg om die lsquoheartrsquo van die FX mark wees. Londen is die grootste mark sentrum, bring in die meeste likiditeit, en kort na die oop ndashlarge beweeg kan dikwels gesien op die groot munt pare. Handelaars wat voorheen verskeidenheid strategieë is die uitvoering in die Asiatiese sessie wil hier versigtig wees, as ondersteuning en weerstand baie makliker gebreek kan word met die aanslag van likiditeit kom uit Londen. Handelaars uitvoering tempo strategieë kan dikwels vind die vinnige en wisselvallige markte hulle is op soek na na die Londense Open. Op 08:00, na gelang van die Verenigde State maak vir sake nog meer likiditeit vloei in die FX mark. Hierdie tydperk word beskou as die lsquooverlap, rsquo wanneer beide Londen en New York mark sentrums handel en dit is dikwels die mees omvangryke tydperk van die dag in die FX mark. Vinnige bewegings kan in oorvloed, wisselvalligheid baie hoog, as die potensiaal vir terugskrywings kan selfs die sterkste verskeidenheid strategieë denigrerend wees. Na Londen vir die dag sluit, kan die smaak van die Amerikaanse Sessie nogal 'n bietjie verander. Gemiddelde uurlikse beweeg kan daal, en die prys aksie kan begin afneem. stadige prysbewegings aksent deur 'n groter mate van respek vir voorheen gedefinieer ondersteuning en weerstand vlakke: die VSA Sessie mag op ondertone van wat algemeen uitgestal in die Asiatiese sessie te neem. Tradesessions persoonlike aanwyser vir Trading Station --- Geskryf deur James B. Stanley Jy kan James volg op Twitter JStanleyFX. Om aan te sluit James Stanleyrsquos verspreiding lys, kliek asseblief hier. Build beter strategieë Genoeg blog boodskappe, papiere en boeke sal jou wys hoe om toets handel stelsels behoorlik te optimaliseer en. Maar daar is min inligting oor hoe om so 'n stelsel te kry in die eerste plek. Die beskryf strategieë blyk dikwels te verskyn uit die lug. Maak 'n handel stelsel vereis 'n soort van epifanie Of is daar 'n sistematiese benadering tot die ontwikkeling van dit Hierdie pos is die eerste van 'n klein reeks waarin I8217ll probeer 'n metodiese manier om handel strategieë te bou. Die eerste deel handel oor die twee belangrikste metodes van strategie ontwikkeling, met die mark hipoteses en met 'n Swiss Franc gevallestudie. Strategieë kom in twee weergawes Jy kan hoofsaaklik twee metodes gebruik om handel stelsels te ontwikkel:-model gebaseer en data-ontginning. A-model gebaseerde stelsel begin met 'n model van 'n mark ondoeltreffendheid 8211 op grond van handelaar sielkunde, ekonomie, mark mikrostruktuur, of enige ander prys wat krag. Die ondoeltreffendheid produseer 'n prys kurwe anomalie of patroon wat afwyk van die ewekansige loop en kan 8211 as voorspellende 8211 gebruik word vir 'n handelsmerk algoritme. Voorbeelde van model gebaseer handel metodes tendens volg, beteken terugkeer, prys siklusse, prys trosse, statistiese arbitrage, en seisoenaliteit. Die probleem: 'n Model is nie die realiteit. Dit is 'n vereenvoudigde beeld van dit. Dit kan nie bewys word en kan dikwels nie eens vervals. Die geldigheid kan slegs bepaal word deur die uitwerking daarvan op die prys kurwe. Die nut van hierdie metode dus afhanklik van die betekenis en langtermyn stabiliteit van die prys kurwe onreëlmatighede. Vir die beoordeling van hierdie wat jy nodig het 'n goeie toets algoritmes. Die suiwer data-ontginning metode werk andersom. Dit lyk net vir die prys kurwe patrone en poog om 'n algoritme te pas om hulle. Waardeur markkragte die patrone veroorsaak is van geen belangstelling net aanname is dat patrone van die verlede sal herhaal in die toekoms. Dit laat die opwekking van handel stelsels, dikwels, maar nie altyd met masjienleer sagteware. Die gewildste metodes in hierdie benadering is probeer-en-tref TA, kers patrone, regressie, outokorrelasie, k-beteken groepering, neurale netwerke, ondersteuning vektor masjiene, en besluit bome. Die voordeel van data-ontginning is dat jy nie nodig het om te gee oor die mark hipoteses. Die nadeel: die metodes gewoonlik 'n groot hoeveelheid van die ewekansige patrone en dus genereer 'n groot hoeveelheid van die waardelose strategieë. Sedert blote data-ontginning is 'n blinde benadering, onderskeidende ware patrone 8211 veroorsaak deur reële mark ondoeltreffendheid 8211 van ewekansige patrone is 'n uitdagende taak. Selfs gesofistikeerde werklikheid tjeks kan gewoonlik nie uit te skakel al die data-ontginning vooroordeel. Nie baie suksesvolle handel stelsels wat gegenereer word deur data-ontginning metodes vandag bekend. Is jy slimmer as die mark is duidelik dat, sou geen handel stelsel werk wanneer die mark ondoeltreffendheid nie bestaan ​​nie. En dit sal nie werk nie wanneer hulle bestaan ​​nie, maar kan nie uitgebuit sedert beter toegerus spelers doen wat reeds. In hierdie eerste deel van die mini-reeks kyk ek na die moontlikheid van handel beter as die meerderheid van die deelnemers aan die mark, 'n voorvereiste vir 'n suksesvolle strategie. Die drie hipoteses van doeltreffendheid mark wat you8217ll hoor van tyd tot tyd, is soos volg: Hipotese A: Die markte is doeltreffend. Pryse volg werklike gebeure, soos die publikasie van resultate maatskappy, en weerspieël die werklike waarde van die bate. Alle handelaars is 8216informed8217, besluit rasioneel en onmiddellik op te tree. Prys kurwes is meestal lukraak-stap kurwes met geen inligting vir die voorspelling van toekomstige pryse. Tegniese handel stelsels kan nie werk nie, of as hulle dit doen, it8217s net geluk. Hipotese B: Die markte is nie doeltreffend nie, maar hul ondoeltreffendheid is van geen waarde vir private handelaars. Slegs groot firmas en verskansingsfondse kan hulle suksesvol ontgin, want hulle het baie van die hoofstad, baie vinnig rekenaars, baie ervare ontleders en baie slim kwantitatiewe 8211 veel meer intelligent as jy. Pasop vir die invoer van hul terrein, of anders you8217ll hul prooi geword. Hipotese C: Genoeg mark ondoeltreffendheid is gratis vir jou om uit te buit. Groot firmas en verskansingsfondse is te stadig en lomp vir hulle effektief aan te pak. Hul kapitaal en hul vinnige rekenaars gee hulle geen werklike voordeel in die spel wat you8217re gaan speel. Ook nie hul clueless ontleders, te veel betaal handelaars, en oorskat kwantitatiewe. Nie baie mense vandag nog steeds glo in hipotese A. Dit kan maklik aangetoon word dat die meeste prys kurwes nie 'n ewekansige loop volg ( 'n mede-blogger het onlangs gepos word 'n groot artikel oor Hacking die Random Walk Hipotese). En die markte is alles behalwe rasionele of effektiewe. Counter-voorbeelde is volop. Jack Schwager, in sy boek 8216Market Sense and Nonsense8217, gelys gevalle van blatante mark sprakeloos en groteske ontleder mislukkings. Meer dikwels as nie, batepryse is ver, ver weg van hul werklike waarde. Alhoewel dit alles is anecdotical bewyse, 'n patroon sigbaar. Die markte reageer vinnig en ferm wanneer gerugte of nuus gee hulle 'n duidelike rigting. Maar wanneer die inligting is 'n bietjie meer subtiel en vereis 'n minimum van interpretasie, hulle reageer stadig of glad nie. Here8217s die verhaal van 'n tipiese voorbeeld. Die saak Swiss Franc In September 2011 het die Switserse Nasionale Bank 'n prys cap om die Switserse Frank. Doel is die beskerming van die toerisme en uitvoer bedrywe teen 'n oorwaardeer geldeenheid. Die limiet is gestig om 'n euro / CHF prys van 1,20, en die SNB beloof om dit te verdedig teen alle vyande. 'N prys cap is 'n seldsame en treffende mark ondoeltreffendheid. Dit kan direk vertaal in 'n hoogs winsgewende, byna risiko-vrye handel stelsel (hoe dit werk word hieronder verduidelik). So jy sal normaalweg verwag 'n sterk mark reaksie nadat die euro / CHF prys skuif na 1.20. Maar die reaksie was 'n lang tyd in die komende. Geen twyfel, Switserland is 'n onbekende Europese land en vir die groot Amerikaanse firmas waarskynlik bekend vir kaas, if at all. Hulle het óf nie agterkom die prys pet, of hulle het net vergeet om hul Europese kantore toe te rus met 'n moderne kommunikasie rat. So dit het die gemonteer boodskapper uit Europa drie maande ry oor berg en dal, seil oor die Atlantiese Oseaan, miskien veg brigands, Pirates, en Indiërs ook verder gereis, na New York te bereik en skree: 8220The Switserse het 'n prys cap8221. Maar wat die heck kan jy doen met 'n prys cap Teen Januarie 2012, groot deelnemers aan die mark het uiteindelik vorendag te kom met 'n idee. Nie iets soos subtiele as 'n handel stelsel. In plaas daarvan, het hulle begin om 'n besetene hoeveelhede Francs koop vir die totstandkoming van die druk op die euro / CHF prys: Die voor die hand liggend idee was dat wanneer daar 'n prys grens, daar moet 'n wins in te breek nie. 'N baie moeite, geduld en geld was in daardie wedstryd. Van Mei 2012 op die euro / CHF prys is toegespyker sy 1.20 limiet. Maar helaas, het die prys cap ineenstorting nie gebeur nie. Jy doen nie gemors met die SNB. Gedurende 2012 het die Switserse opgerig 'n muur 200 miljard dollar vir die verdediging van die prys cap. Die aanvallers het nooit 'n kans gehad het. Die eerste het in September 2012, en teen die einde van Januarie 2013 al het teruggeval met hulle sterte tussen hul bene (en waarskynlik pynlike verliese): Nou is die pad was vry om algoritmiese sisteme. Gedurende die 2012 CHF stryd is hulle gedwing om onaktiwiteit, aangesien private handelaars en hackers nie die kapitaal om deel te neem in 'n mark manipulasie spel. In Januarie 2013 begin die eerste hackers om die mark ondoeltreffendheid met 'n spesifieke metode, 'n rooster Trader ontgin. Dit blyk 'n geld-druk masjien. Die geld pers algoritme N rooster handelaar is 'n baie eenvoudige stelsel. Dit plaas hangende 'n lang en kort ambagte teen 'n vaste rooster bo en onder die huidige prys, met wins teikens van dieselfde rooster afstand. So ambagte is geopen en gesluit wanneer die prys kruisies 'n rooster lyn in enige rigting. So 'n stelsel het 'n hipotetiese 100 wen koers, aangesien ambagte te sluit óf in wins of glad nie. Maar rooster handelaars gewoonlik gebruik om 'n virtuele verskansing meganisme wat 'n oop posisie sluit in plaas van die opening van 'n nuwe een in die teenoorgestelde rigting. Dit verbeter die totale wins deur die vermindering van koste en marge handel. Maar dit laat bedrywe word afgesluit met 'n verlies. Dus is die werklike oorwinning tempo van 'n rooster handelaar is in die 60 gebied. Dit is die Zorro script van so 'n rooster handelaar: 'n rooster handelaar is 'n tipiese model gebaseerde stelsel. Dit veronderstel dat sommige mark krag hou die prys in 'n kanaal. Dit is die geval hier: Die cap verhoed dat die euro / CHF val onder 1.20, maar dit verhoed dat dit ook uit te hoog styg, aangesien die SNB uiteindelik terug moet koop al die Franke hulle verkoop vir die verdediging van die cap. Die wiskundige model van hierdie sou 'n ewekansige loop met 'n 1.20 grens en 'n paar drif term wat die prys af trek nie. So 'n beperking is 'n voorvereiste vir 'n rooster handelaar daarsonder rooster handel sou net 'n hoë-risiko dobbel wees en is gevolglik in die irrasionele handel metodes versameling gelys. Dit is die PampL-kurwe (blou) van die bogenoemde script toegepas op die euro / CHF in 2013: Ons kan sien dat 'n groot prysskommelings, as in Januarie en Mei, veroorsaak groot onttrekkings (die rooi onderwater pieke in die grafiek). Maar sedert die skommelinge het 'n beperking, kan ons die maksimum verlies te skat en hou net genoeg kapitaal op die rekening. Op hierdie manier die bogenoemde script produseer 'n jaarlikse opbrengs van 130 en 'n Sharpe verhouding van 1.7 8211 met feitlik geen risiko (so lank as wat die prys cap bly op sy plaas). Die nuus van so 'n handel strategie stadig versprei in 2013. Al hoe meer private handelaars en finansiële hackers, en ook meer en meer groot deelnemers aan die mark op die trein gespring. Drie jaar na die installasie van die prys pet, duisende sulke stelsels sit op die euro / CHF prys kurwe soos bloedsuiers en gesuig af geld. Die gevolg was 'n voortdurend dalende prys wisselvalligheid: minder wisselvalligheid beteken laer winste 'n rooster handelaar. Meer kapitaal belê moet word en die rooster moet strenger vir vergoeding. Maar daar is 'n natuurlike beperking. Jy kan nie 'n rooster grootte kleiner as die handel koste. Deur die herfs 2014 was die wisselvalligheid naby aan nul. En dit het gepaard gegaan met 'n onheilspellende prys afwaarts drif, asof 'n paar groot mark deelnemer (moontlik die SNB self) voortdurend sal verkoop euro en koop CHF in afwagting van 'n toekomstige gebeurtenis. Dit sou hoog tyd vir private handelaars om terug te trek uit die spel gewees het. Natuurlik, thickheads soos ek didn8217t. Dit is alom bekend wat dan gebeur met die Swiss Franc: In die oggend van 15 Januarie 2015, die SNB het 'n perskonferensie en aangekondig dat die kansellasie van die prys cap. Die euro / CHF het in minute soos 'n klip uit die 1.20 beperking op hieronder gelykheid. Dit is duidelik dat 'n vinnige en uiterste mark reaksie 8211 baie anders as die bekendstelling van die prys cap 4 jaar voor. Die prys daal vermoor baie rekeninge en selfs 'n paar makelaars. By the way, die 8216real value8217 van die euro / CHF, gebaseer op die relatiewe koopkrag van die twee geldeenhede, was in die 1.50 gebied al die tyd. Wat kan ons leer uit hierdie en van soortgelyke voorbeelde Gevolgtrekkings Die finansiële markte reageer onmiddellik en dikwels histeries op nuus met 'n duidelike prys opwaarts / afwaarts rigting. Die markte reageer stadig of glad nie op meer subtiele inligting. Dit kan jare duur voordat hulle bewus te maak van nuwe ondoeltreffendheid of handel metodes word. Die markte verkies brute krag metodes. Komplekse strategieë word gewoonlik net gebruik word deur 'n klein deel van deelnemers aan die mark. Eenvoudige stelsels gebaseer op 'n baie duidelike ondoeltreffendheid kan baie winsgewend wees, maar 'n beperkte leeftyd. Die volgende dele van die Bou beter strategieë reeks handel oor-model gebaseerde stelsels, met 'n bekende mark ondoeltreffendheid en met 'n metodiese benadering van die ontginning van them. The Volledige Swing Trading Strategie Nou kan sit alles saam in 'n swaai handel strategie. Dit handel plan is vir diskresionêre handelaars. Jou sukses sal afhang van hoe goed jy jou eie oordeel gebruik Nadat jy die konsepte verstaan, dan verander hierdie handel strategie in 'n strategie van jou eie. Voel vry om dinge te verander om 'n bietjie. Miskien wil jy 'n ander soort van tegniese aanwyser voeg. Of miskien wil jy 'n paar basiese beginsels te neem in die mengsel. Wat jy besluit, maak dit jou eie. Jy sal baie meer suksesvol met 'n handel strategie wat jy ontwerp wees. eerder as om net blindelings volg iemand elses plan Ok, laat ons begin met ons handel strategie. Ons sal begin deur voor te berei vir die komende week. Voor te berei vir die handel week Sondag oggende, staan ​​ek vroeg, gryp 'n koppie koffie en kop na die rekenaar gereed is vir die handel week wat voorlê te kry. Ek wil weet watter tipe ambagte Ek sal fokus op die komende week (lank of kort). Hierdie deel is maklik. Met behulp van ons marktydsberekening strategie. Ons kyk na die bewegende gemiddeldes te bepaal of ons bevooroordeeld na die lang of kort kant van die mark sal wees. Onthou dat 'n verblyf in kontant (sonder posisies) en uit die mark is 'n strategie. Jy hoef nie om handel te dryf Sodra ons uitvind watter tipe van handel ons gaan doen, dit is 'n goeie idee om 'n gevoel vir wat sal waarskynlik invloed op die mark vir die komende week te kry. Hierdie is 'n paar van die dinge wat ek kyk na: Ekonomiese Kalender nywerheidsgroepe Charts Ek kyk na die ekonomiese kalender om te sien watter soort verslae uitkom wat die mark kan beïnvloed. Ek kyk ook na kaarte vir al die groot industrie groepe te sien watter is sterk, wat swak is, en watter potensiaal om groot skuiwe te maak. Het jy 'n notaboek byderhand langs jou rekenaar te neerskryf idees oor die komende week. Wanneer jy handel dryf sal jy vergeet van jou naweek navorsing Na jou notas langs jou sal handig te pas kom. Skandering vir aandele Nou sal ons ons skanderings hardloop 'n paar potensiële ambagte vind. Onthou dat ons is op soek na aandele wat terug in die Handelaars Aksie Zone getrek. Hier is 'n voorbeeld: Spesifiek, is ons op soek na aandele wat: Sif deur jou scan resultate en vind die een wat hierdie spesifieke eienskappe vertoon. Voeg dit by jou lys. Gaan deur die voorbeeld ambagte op hierdie bladsy om 'n beter idee van wat jy moet soek na 'n grafiek te kry. Trading strategie Die gebruik van hierdie handel strategie, sal ons wag vir Williams R vir ons 'n sein lang of kort te gaan (Sien die mark tydsberekening bladsy vir meer inligting) gee. Sodra dit gebeur, dan loop deur jou lys aan potensiële ambagte vind. Dit mag wees dat die skandering wat jy het op Sondag nie 'n goeie setups sal bied, sodat hardloop jou scan weer om te kyk vir ambagte met behulp van dieselfde kriteria soos hierbo uiteengesit. Nou kan jy op soek is na 'n spesifieke item in 'n voorraad met behulp kandelaar patrone. Wag voordat jy 'n voorraad handel, kyk om seker te maak dat die maatskappy is nie van plan om hul verdienste verslag vry te stel. Anders, hierdie kan met jou gebeur nie: 'n stop verlies einde sal jy nie beskerm teen 'n oornag gaping só Dink jy dat jy voor die tyd kan voorspel of die verdienste vrylating 'n goeie of 'n slegte mens dink weer sal wees. Dit is nie die handel - sy dobbel. Jy kan 'n klomp geld te koop of kortsluiting n voorraad verloor reg voor 'n verdienste vrylating. Jy kan maklik kyk om te sien wanneer 'n voorraad is op die punt om hul verdienste verslag vry te stel deur gebruik te maak van MSN Geld verdienste kalender. Hier is 'n kiekie: Tik net in die ENKELE simbool en dit sal jou wys die datum van die volgende verdienste verslag. Redelik maklik, huh Nou, wanneer jy in 'n bedryf, vergeet van die mark, vergeet van die nuus, en vergeet van menings handel die grafiek. Gebruik jou uitgang strategie om óf winste of verliese te neem. As jy jou geld korrek bestuur word, dan moet jy klein verliese het en deur sleep stop jou wins sal hierdie en nog baie meer Die sukses van hierdie handel strategie berus op jou eie oordeel te dek om goeie aandele handel te dryf en hoe goed jy jou geld te bestuur vind. Terwyl ek nie kan waarborg dat jy sukses met hierdie handel strategie sal moet word, sal ek verseker dat sommige van hierdie konsepte jou sukses as 'n swaai trader. How te bou 'n Trading Strategie Deel 2 Matt Radtke is Senior Navorser vir Connors Navorsing sal verbeter. Mnr Radtke gegradueer magna cum laude aan die Michigan State University met 'n graad in rekenaarwetenskap. Hy het 25 jaar van die ontwikkeling van sagteware ervaring in maatskappye groot en klein, insluitend Hewlett-Packard en Bell Noord Navorsing. Mnr Radtke is aktief handel aandele, ETF, en opsies sedert 2008. Oor die afgelope paar jaar het hy al hoe meer betrokke by die familie Connors Groep van maatskappye geword, eers as 'n student, en dan as 'n lid van Chair Club, en uiteindelik as 'n konsultant, navorser, en skrywer. Op 'n hoë vlak, is daar 'n handvol van die groot strategiese temas vir handelaars van aandele en ETF's, insluitend maar nie beperk tot: Trend Na: aanvaar dat wanneer 'n sekuriteit begin beweeg in een rigting, sal die algehele beweging voort in daardie rigting vir 'n paar tyd. Die doel is om die handel naby die begin van die tendens te voer, en die uitgang van kort ná die einde van dit. Momentum Trading: soortgelyk aan tendens volgende, in die sin dat die handelaar probeer om voordeel te trek uit die huidige rigting van die prys beweging. Maar momentum handel strategieë beklemtoon die grootte en krag van die beweging in bykomend tot die rigting. Beteken Reversion: aanvaar dat wanneer 'n sekuriteit maak 'n sterk, kort termyn in een rigting beweeg dat dit waarskynlik om te keer (terugkeer na die gemiddelde) in die nabye toekoms. Arbitrage: neem voordeel van die mark ondoeltreffendheid soos verkeerd geprys bates. Dit word toenemend moeilik in vandag se hoogs gerekenariseerde handelsomgewing. Event Trading: voorspel groter-as-gewoonlik prysbewegings gebaseer op gebeure soos maatskappyverdienste aankondigings, regering verslae oor besteding en indiensneming, Federale Reserweraad aksies, ens vir illustratiewe doeleindes, kan aanvaar dat jy 'n gemiddelde terugkeer strategie te bou. Lang gemiddelde terugkeer strategieë probeer gewoonlik om 'n terugsakking te identifiseer. 'n skerp daling in die prys wat waarskynlik gevolg word deur 'n styging in die prys. Aan die ander kant, kort gemiddelde terugkeer strategieë probeer om 'n oplewing te identifiseer: 'n skielike styging in die prys wat waarskynlik gevolg word deur 'n prysverlaging. Ons navorsing het getoon dat verskeie gemiddelde terugkeer strategieë heeltemal konsekwent oor die meeste tydperke gedurende die afgelope 12-15 jaar verrig het. Klik hier om te registreer vir 'n sneak-preview van die swaai Trading Kollege in 'n spesiale, lewendige aanbieding met Larry Connors. Neem voordeel van hierdie geleentheid gebruik maak om 'n professionele, sistematiese benadering tot swing handel te leer. Op sigself, gemiddelde terugkeer is nie spesifiek genoeg om te kwalifiseer as 'n sentrale tesis. Wat is op soek na 'n kwantifiseerbare idee dat ons kan toets vir akkuraatheid. Sedert gemiddelde terugkeer sterk gekoppel is aan die konsepte van terugsakkings en golwe, moet ons sentrale tesis waarskynlik fokus op die identifisering van die lande. Daar is baie maniere om terugsakkings identifiseer. 'N Paar van die meer populêre sluit in: 'n momentum ossillator soos Wilders RSI of ConnorsRSI onder 'n drempelwaarde Die prys sluit naby die laer Bollinger Band Die prys van die sekuriteit sluit X laer as die vorige dae lae prys of die sluiting van die prys Die prys van die sekuriteit sluit laer as die vorige dag vir Y dae in 'n ry die prys van die sekuriteit onder 'n kort termyn bewegende gemiddelde, maar bly bo 'n langer termyn bewegende gemiddelde die prys van die sekuriteit gapings af, dit wil sê dit open om 'n prys laer as die vorige dae laagste prys in baie gevalle, kan ons 'n oplewing identifiseer net deur die algemene nadeel reël omkeer: 'n momentum ossillator soos Wilders RSI of ConnorsRSI styg bo 'n drempelwaarde die prys sluit naby die boonste Bollinger Band die prys van die sekuriteit sluit X hoër as die vorige dae hoë prys of die sluiting van die prys die prys van die sekuriteit sluit hoër as die vorige dag vir Y dae in 'n ry die prys van die sekuriteit styg bo 'n korttermyn-bewegende gemiddelde, maar bly onder 'n die langer termyn bewegende gemiddelde die prys van die sekuriteit gapings up, dit wil sê dit maak teen 'n prys hoër as die vorige dae hoogste prys Daar moet kennis geneem word dat alhoewel jy kan dikwels gebruik dieselfde aanwyser vir lang en kort strategieë, die omgekeerde van die beste aanwyser waarde vir 'n lang strategie kan nie die beste waarde vir 'n kort strategie wees. Byvoorbeeld, kan jy vind dat RSI (2) Dit 10 is die beste lang toelatingskriteria, maar dat RSI (2) GT 90 is nie die beste kort toelatingskriteria.