Handel Strategieë Iceberg

Strategieë: Wag vir die ysberg Algorithmic handel het radikaal verander handelspatrone in kapitaalmarkte. Transaksie volumes toegeneem het en in die markte aandele in die besonder, het individuele transaksie groottes gedaal. Debbie Williams, Groep vise-president van die Capital Markets en risikobestuurspraktyke op Finansiële insigte ondersoek die implikasies hiervan vir risikobestuur en hoe markdeelnemers is (of Arent) reageer op die uitdaging. Wanneer enige finansiële mark ondergaan 'n groot strukturele verandering in die manier waarop dit bedryf, is daar gewoonlik beduidende implikasies vir deelnemers risikobestuur. Maar dit nie die geval is noodwendig dat hulle behoorlik in terme van nuwe behandeling hul risiko's en kontroles sal reageer. Tot 'n mate is dit te verstane, as strukturele verandering wek dikwels dollar geleenthede, wat onvermydelik is geneig om prioriteit te neem. Net so 'n situasie heers tans in die geval van algoritmiese handel, veral as dit betrekking het op aandele. Die dollar geleentheid hier is kostebesparing en verbeterings in operasionele doeltreffendheid - veral vir die sellside, wat die konsep hard stoot, soos dit nie meer sy koptelling kan regverdig op grond van die beskikbare uitvoering marges. Die primêre tipe risiko hier is operasionele risiko. Met so baie van die huidige aktiwiteit wat beursverhandelde, kredietrisiko is nie gewoonlik 'n groot faset van algoritmiese handel. Om dieselfde rede is dit nie wesenlik enige bestaande mark risiko's uit te brei. (Mens kan argumenteer dat 'n algoritme wat swak teoreties voer verhoog markrisiko, maar dit maak ook 'n operasionele risiko en dit word geklassifiseer as sodanig vir die doeleindes van hierdie bespreking.) Uit 'n historiese perspektief, die tekens is nie besonder bemoedigend. Elke keer in die verlede waar opgeleide personeel is vervang deur tegnologie om geld te spaar, het probleme ontstaan ​​as die behoorlike kontrole nie ook ingestel. Byvoorbeeld, na termynmark ruil verskuif na elektroniese uitvoering te bespaar op die koste van die vloer handel, was daar 'n vlaag van vet vinger foute - sommige van hulle baie groot. Dit is nie om te impliseer dat die bekendstelling van nuwe tegnologie is inherent sleg - ver van dit - net dat dit te doen het risiko implikasies bestuur wat oorweeg moet word. Sommige van die mees voor die hand liggende implikasies risiko van algoritmiese handel, sluit in: 'n Algoritme word ingeskakel vir 'n bepaalde soort marktoestande en gelaat hardloop wanneer daardie omstandighede nie meer van toepassing. 'N Algoritme nie uitvoering aan alle of versuim na 'n gedeeltelike voltooiing en gaan ongesiens. Onbehoorlike of onvolledige gehalte en veiligheid van algoritmes waar code foute lei tot foutiewe uitvoering. 'N Verdere verwante kwessie is of nie voldoende dekking wat verskaf is vir menslike handelaars wat getaak is met die monitering van die algoritmes. 'N Bykomende kommer dat geld vir al die bogenoemde punte is presies wanneer / waar enige probleme sal gevang word en reggestel. Algoritmes het die voorkantoor outomatiese, maar baie van die middel / terug kantoor is reeds ten minste gedeeltelik outomatiese. 'N Belangrike komponent hier is aan die orde bestuurstelsel (OMS), wat effektief optree as die gom tussen voor en agter kantore, en word toenemend krities as kruis bateklas handel toeneem. Die haakplek is dat sommige OMSs (veral dié wat ontwikkel in die huis) goed ontwerp is voor die aanvang van algoritmiese handel. Hulle is dus reeds sukkel om te gaan met die toenemende volume van boodskappe wat verband hou met alleen aandele handel dryf. In 'n sekere sin laat hierdie twee operasionele risiko's: eerstens dat die OMS sal toesluit en moontlik data te verloor, in die tweede plek dat dit ook onvoldoende as 'n instrument vir wild en verligting-algoritme verwante foute, soos dié wat hierbo gelys, sal wees. In teorie, sal 'n mens handelaar dek deel van die tweede rol, maar in die praktyk 'n mens nie kan dop elkeen van moontlik tienduisende ambagte wat gegenereer word deur die algoritmes. Op sy beste sal hulle waarskynlik dop op 'n portefeulje vlak en dus kan nie dadelik agterkom 'n algoritme wangedrag ingespan - veral as die OMS nie die nodige waarskuwings. Terwyl tegnologie is 'n belangrike oorweging in algoritmiese en outomatiese handel, tans vertoon die verwante implikasies risiko om terug te staan. Byvoorbeeld, die fokus met betrekking tot netwerk sal gewoonlik wees oor sake soos dat hulle as fisies naby aan die mark as moontlik ten einde latency te verminder. In teenstelling hiermee netwerk mislukking as gevolg van oorlading is geneig om terug te staan. Nog 'n konsekwent verwaarloos punt is die langtermyn-operasionele risiko van stelsels infrastruktuur versuim om tred te hou met die besigheid. Wanneer 'n mens woon risikobestuur konferensies dit relatief alledaags om banke met verwysing na kwessies soos werknemer diefstal / bedrog, onbehoorlike sakepraktyke, kliënt geskiktheid vir produk en die pryse risiko hoor. Wat jy nooit hoor is die kwessie van die infrastruktuur agter maatskappy se behoeftes, maar dit is een van die hoofredes waarom verliese voorkom. 'N Klassieke voorbeeld hiervan is die versuim om interne netwerk kapasiteit om voorsiening te maak vir 'n groter verkeer van hoë frekwensie / algoritmiese handel aktiwiteit op te gradeer. Terwyl aansienlike belegging gemaak kan word in eksterne konneksie tot uitvoering plekke, is dit nie ongewoon om dieselfde LAN segment gebruik word om beide kritieke handel aansoeke en webbrowsing diens vind, druk, ens Een rede versuim om te beplan vir die operasionele risiko's van die motor / algo handel is dat operasionele risiko as 'n konsep has not regtig goeie vordering gemaak sedert 2000. Die operasionele risikobestuur bedryf 'n mandaat mag hê nie, maar in terme van tegnologie het dit self assessment instrumente, wat bietjie meer as verheerlikte vraelyste is. Die verlies van data uitvoer van risiko gebeure uiteindelik word unscrubbed gestort in standaard relasionele databasisse. Die gebrek aan vordering isnt dalk baie vreemd, in die sin dat daar slegs twee redes markdeelnemers belê in risikobestuur tegnologie: Iemand - gewoonlik 'n reguleerder - sê hulle moet hulle besef dat daar 'n manier om 'n verbeterde opbrengs maak die gebruik daarvan in die meeste gevalle is dit die eerste rede waarom oorheers - maar in die geval van algoritmiese handel, reguleerders het nie nog 'n spesifieke belangstelling geneem. In breër terme, is algoritmiese handel potensieel gedek deur beide Sarbanes-Oxley en Basel II. Byvoorbeeld, in die geval van Sarbanes-Oxley is daar 'n vereiste om te skep en toets beheer aansienlike risiko te dek. Maar, afgesien van die vraag of 'n bepaalde organisasie kan beskou dat sy algoritmiese handel vorm 'n wesenlike risiko, daar is 'n bietjie meer fundamentele probleem. 'N Beduidende aantal groot buyside institusionele beleggers is onderhewig aan nie Basel II (indien hulle nie banke) of Sarbanes-Oxley. Hulle is dus onder geen (selfs indirekte) regulerende berou om enigiets oor die operasionele risiko's van algoritmiese handel te doen. Vir die oomblik, kan dit nie 'n groot probleem te wees nie, aangesien hierdie organisasies nog nie hals oor kop het gehaas na algoritmiese handel. (Trouens, sommige mag dalk argumenteer dat die vooruitsig van die veronderstelling bykomende operasionele risiko deur te doen het so opgetree het as 'n afskrikmiddel.) Tot dusver het die grootste deel van algoritmiese handel aktiwiteit het gekom van die sellside, terwyl hulle hul eie (en tot 'n mindere mate uit te voer ) hul kliënte ambagte. Aangesien hierdie maatskappye is gewoonlik diegene beste in staat is om die koste van operasionele risiko gebeure bekostig, moet dit 'n mate - en net vir die oomblik - te verbeter reguleerders kommer. Op die oomblik is, lyk dit asof die operasionele risiko kwessies rondom algoritmiese handel sal die goed gevestigde patroon vir kapitaalmarkte volg - niemand sal veel doen oor hulle totdat 'n groot gebeurtenis plaasvind. Terwyl eiendom sellside aktiwiteit in hierdie ruimte voort te oorheers, kan dit nie van veel openbare belang wees. Maar, sodra buyside deelname optel (en die sellside het die sterkste motivering vir die bevordering van hierdie), die situasie sal radikaal verander. Die vooruitsig van 'n groot fondsbestuurder handhawing aansienlike verliese op kleinhandel kliënt bates as gevolg van 'n operasionele mislukking in hul algoritmiese handel is presies die soort van situasie waarskynlik veel groter regulerende belangstelling te aktiveer. Of dit vooruitsig sal 'n groot hersiening van risiko prosedures operasionele motiveer moet nog gesien word. Gewilde items Marex SPECTRON loods NEON tegnologie platform LSEG / DB samesmelting - Potensiële verkoop van LCH SA deur Londense Aandelebeurs Groep Samsung loods Mobile Voice Recording Oplossing DH en Rabobank voer blockchain bewys van die konsep EG te ondersoek LSE / Deutsche Börse samesmelting Tullett Prebon ICAP Global Executive komitee aanstellings Kopiereg kopie outomatiese Trader Ltd 2016 - strategieë Compliance Technology10 opsies strategieë om te weet al te dikwels, handelaars spring in die opsies spel met min of geen begrip van hoeveel opsies strategieë is beskikbaar om hul risiko te beperk en opbrengs te maksimeer. Met 'n bietjie moeite, maar handelaars kan leer hoe om voordeel te trek uit die buigsaamheid en volle krag van opsies as 'n handelspos voertuig. Met dit in gedagte, weve saam hierdie skyfievertoning, wat ons hoop sal die leerkurwe verkort en wys jy in die regte rigting. Te dikwels, handelaars spring in die opsies spel met min of geen begrip van hoeveel opsies strategieë is beskikbaar om hul risiko te beperk en opbrengs te maksimeer. Met 'n bietjie moeite, maar handelaars kan leer hoe om voordeel te trek uit die buigsaamheid en volle krag van opsies as 'n handelspos voertuig. Met dit in gedagte, weve saam hierdie skyfievertoning, wat ons hoop sal die leerkurwe verkort en wys jy in die regte rigting. 1. Gedek Call Afgesien van die aankoop van 'n naakte koopopsie, kan jy ook deelneem aan 'n basiese gedek call of koop-skryf strategie. In hierdie strategie, sal jy die bates blatante koop, en gelyktydig te skryf (of verkoop) 'n koopopsie op daardie selfde bates. Jou volume van bates besit moet gelykstaande aan die aantal bates onderliggend aan die opsie oproep wees. Beleggers sal dikwels hierdie posisie gebruik wanneer hulle 'n kort termyn posisie en 'n neutrale standpunt oor die bates, en is op soek na bykomende winste te genereer (deur die ontvangs van die oproep premie), of te beskerm teen 'n moontlike daling in die onderliggende bates waarde. (Vir meer insig, lees Gedek Call Strategieë Vir 'n dalende mark.) 2. Getroud sit in 'n getroude put strategie, 'n belegger wat koop (of tans besit) 'n bepaalde bate (soos aandele), gelyktydig koop 'n verkoopopsie vir 'n gelykstaande aantal aandele. Beleggers sal hierdie strategie gebruik wanneer hulle optimisties oor die bates prys en wil hulself te beskerm teen moontlike kort termyn verliese. Hierdie strategie funksioneer in wese soos 'n versekeringspolis, en stel 'n vloer moet die bates prys duik dramaties. (Vir meer inligting oor die gebruik van hierdie strategie, sien Getroud Puts: 'n beskermende verhouding.) 3. Bull Call versprei 'n bul oproep verspreiding strategie, 'n belegger sal gelyktydig koop call opsies op 'n spesifieke trefprys en verkoop dieselfde aantal oproepe op 'n hoër trefprys. Beide call opsies sal dieselfde verval maand en onderliggende bate het. Hierdie tipe van vertikale verspreiding strategie word dikwels gebruik wanneer 'n belegger is lomp en verwag 'n matige styging in die prys van die onderliggende bate. (Vir meer inligting, lees Vertikale Bull and Bear kredietspreidings.) 4. Bear Sit Smeer Die beer sit verspreiding strategie is 'n ander vorm van vertikale verspreiding. In hierdie strategie, sal die belegger gelyktydig koop verkoopopsies as 'n spesifieke trefprys en dieselfde aantal wan verkoop teen 'n laer trefprys. Beide opsies sal wees vir dieselfde onderliggende bate en het dieselfde vervaldatum. Hierdie metode word gebruik wanneer die handelaar is lomp en verwag dat die onderliggende bates prys daal. Dit bied beide beperkte winste en beperkte verliese. (Vir meer inligting oor hierdie strategie, lees Bear Sit Spreads:. 'N brullende alternatief vir kort verkoop) 5. Beskermende Collar n beskermende kraag strategie uitgevoer word deur die aankoop van 'n out-of-the-geld opsie en skryf 'n out-of-the Monetaire koopopsie op dieselfde tyd, vir dieselfde onderliggende bate (soos aandele). Hierdie strategie word dikwels gebruik word deur beleggers na 'n lang posisie in 'n voorraad aansienlike winste ervaar. Op hierdie manier, kan beleggers sluit in die wins sonder die verkoop van hul aandele. (Vir meer inligting oor hierdie tipe van strategieë, sien vergeet Jou Beskermende kraag en Om Boorden te werk.) 6. Lang Straddle n lang straddle opsies strategie is wanneer 'n belegger aankope beide 'n oproep en sit opsie met dieselfde trefprys, onderliggende bate en vervaldatum gelyktydig. 'N belegger sal dikwels gebruik hierdie strategie wanneer hy of sy glo die prys van die onderliggende bate sal sigificantly beweeg, maar is onseker oor watter rigting die skuif sal neem. Hierdie strategie kan die belegger om onbeperkte winste te handhaaf, terwyl die verlies is beperk tot die koste van beide opsies kontrakte. (Vir meer lees Straddle Strategie n eenvoudige benadering tot markneutrale.) 7. Lang Strangle In 'n lang hok opsies strategie, die belegger koop 'n oproep en sit opsie met dieselfde volwassenheid en onderliggende bate, maar met verskillende staking pryse. Die put trefprys sal tipies onder die trefprys van die opsie oproep, en beide opsies sal wees uit die geld. 'N belegger wat hierdie strategie gebruik glo die onderliggende bates prys sal 'n groot beweging ervaar, maar is onseker oor watter rigting die skuif sal neem. Verliese is beperk tot die koste van beide opsies droes sal tipies goedkoper as aan weerskante, want die opsies word gekoop uit die geld. (Vir meer inligting Kry 'n toevlug Op Wins Met Strangles.) 8. Butterfly versprei die strategieë tot op hierdie punt 'n kombinasie van twee verskillende posisies of kontrakte vereis. In 'n skoenlapper uitbrei opsies strategie, sal 'n belegger beide 'n bul verspreiding strategie en 'n beer verspreiding strategie kombineer, en gebruik drie verskillende staking pryse. Byvoorbeeld, 'n tipe van vlinder verspreiding behels die aankoop van een oproep (sit) opsie teen die laagste (hoogste) trefprys, terwyl die verkoop van twee oproep (sit) opsies teen 'n hoër (laer) trefprys, en dan 'n laaste oproep (sit) opsie teen 'n selfs hoër (laer) trefprys. (Vir meer inligting oor hierdie strategie, lees opstel Wins Traps Met Butterfly Spreads.) 9. Yster Condor 'n selfs meer interessant strategie is die i Ron Condor. In hierdie strategie, die belegger het terselfdertyd 'n lang en kort posisie in twee verskillende hok strategieë. Die yster Condor is 'n redelik komplekse strategie wat beslis vereis tyd om te leer, en oefen om te bemeester. (Ons raai lees meer oor hierdie strategie in op die vlug met 'n yster Condor. Indien U kudde Yster Condors en probeer die strategie vir jouself (risiko-vrye) in die Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die finale opsies strategie sal ons demonstreer hier is die yster vlinder. In hierdie strategie, sal 'n belegger óf 'n lang of kort straddle kombineer met die gelyktydige koop of verkoop van 'n hok te slaan. Alhoewel soortgelyk aan 'n skoenlapper verspreiding, hierdie strategie verskil omdat dit gebruik maak van beide oproepe en wan, in teenstelling met die een of ander. Wins en verlies is beide beperk binne 'n spesifieke reeks, afhangende van die staking pryse van die opsies gebruik. Beleggers sal dikwels gebruik buite-die-geld-opsies in 'n poging om koste te besnoei, terwyl die beperking van risiko. Niks vervat in hierdie publikasie is bedoel om wetlike, belasting, sekuriteite, of beleggingsadvies of 'n mening oor die toepaslikheid van enige belegging of 'n uitnodiging van 'n tipe vorm. Die algemene inligting vervat in hierdie publikasie moet nie uitgevoer word sonder die verkryging van spesifieke wetlike, belasting, en belegging advies van 'n gelisensieerde professionele. Verwante Artikels 'n Deeglike begrip van risiko is noodsaaklik in die handel opsies. So is om te weet die faktore wat 'n invloed opsie prys. Opsies bied alternatiewe strategieë vir beleggers om voordeel te trek uit die handel onderliggende sekuriteite, op voorwaarde dat die beginner understands. Definition van ysberg einde 'n ysberg orde is 'n soort van orde geplaas op 'n openbare ruil. Die totale bedrag van die bestelling is verdeel in 'n sigbare gedeelte, wat na berig word ander deelnemers aan die mark, en 'n versteekte gedeelte, wat nie. Wanneer die sigbare deel van die orde is vervul 'n nuwe deel van die verborge gedeelte van dieselfde grootte sigbaar. As 'n voorbeeld, veronderstel dat 'n mark deelnemer 'n bestelling plaas op die Londense Aandelebeurs 1000 aandele van voorraad AAAA koop teen nie meer as 120p per aandeel, met 'n sigbare gedeelte van 100 aandele. Ander handelaars sal 'n koop sodat 100 aandele te sien by 120p, met die ander 900 oorblywende donker of verborge. As iemand 'n bevel tot 100 aandele teen 120 verkoop plaas, dan sal die sigbare gedeelte vervul. 'N Nuwe sigbare orde by 120 te koop 100 verskyn op die bestelboek, en 'n bevel tot 800 aandele te koop sal verborge bly. Ysberg bestellings word toegelaat onder die MiFID reëls, wat deursigtigheid van sekuriteite handel te dwing in die Europese Unie, deur die einde bestuur kwytskelding 'n pre-handel deursigtigheid. Dit kwytskelding beteken dat bestellings kan weggesteek word van die mark, as dit gedoen word om handel strategieë wat kan bereik sonder verborge bestellings te fasiliteer. In die geval van ysberg bestellings, beteken dit dat in plaas van die plasing van 'n ysberg orde, kan 'n mark deelnemer 'n normale limiet bestelling te plaas en elke keer wanneer dit gebeur het nie vervang deur 'n nuwe orde vir dieselfde bedrag. Want daar is geen verskil in wat die ander deelnemers aan die mark sal sien, die ysberg einde maak net dit makliker om hierdie strategie outomaties uit te voer, en geen onregverdige voordeel gee. Ruil besluit watter een van 'n paar bestellings op die vlak dieselfde prys uit eerste met behulp van tyd prioriteit moet gedra, of first come first served. In die geval van ysberg bestellings, die sigbare gedeelte het normale prioriteit, maar die verborge gedeelte het laer prioriteit as enige sigbare orde. Dit beteken dat 'n bestelling geplaas nadat 'n seekoei einde sal voer na die sigbare gedeelte, maar voor die verborge gedeelte. Vir ruil gereeld deur MiFID hierdie stelsel van prioriteite is 'n wetlike vereiste. Die metode vir die bepaling prioriteit tussen die verborge gedeeltes van verskillende ysberg bestellings wissel van valuta te ruil. 1 FT Artikels Ontleding Geen artikels wat verband hou met hierdie term Verwante Terme EDITORrsquoS keuse wat jy moet JavaSkrip op aktiewe op die leser om te sien hierdie video. Pair Trading - Handel twee aandele wat natuurlik mekaar 'n voorbeeld kan wees Coke en Pepsi spoor, maak geld wanneer hulle val uit die lyn op die idee dat hulle sal hê om terug te keer na die dop mekaar. Dit is 'n algemene gemiddelde hersiening strategie wat gebruik word deur verskansingsfondse en kan nie presies pas 'n hoë-frekwensie handel egter dit nog val onder algoritmiese handel. Deel-gemiddelde prys - VWAP word gebruik om groot bestellings uit te voer op 'n beter gemiddelde prys. Dit is die verhouding van die waarde verhandel tot die totale volume verhandel oor 'n tydperk Tyd gemiddelde prys - TWAP soos VWAP is nog 'n gesofistikeerde strategie vir groot blokke aandele te koop of te verkoop sonder dat die prys. Persentasie Deel - POV gebruik waar die handelaars wil die persentasie, wat handel dryf met tussenposes en prys definieer wanneer daar 'n behoefte om handel te dryf in groot blokke van voorraad sonder dat die prys. Ysberg en Sniffer - Is algoritmes wat gebruik word om op te spoor en te reageer op ander handelaars probeer om groot blok ambagte met behulp van die bogenoemde algoritmes verberg. Flash Bestellings - Markte bloot hul bestelling boeke by voorbaat om algoritmes ingeskryf flits bestellings ontvang. Dit skep 'n twee-moeg mark vir die meeste passiewe beleggers waar algoritmes hulle voor kan loop. 'N flits orde ontvang 'n voorraad te verkoop teen 'n prys kan algoritmes om hul eie deal boeke van daardie voorraad te vee op 'n hoër prys. Daar is baie van HF algoritmes en die minimum latency netwerk infrastruktuur is om te verseker dat jy die likiditeit-korting wat markte te skenk aan 'n hoogs vloeibare omgewing te verseker kan in te samel. Wanneer 'n klomp akteurs gedruis in hierdie likiditeit te verskaf jy die vinnigste en slimste om die korting te vang nie. Terwyl VWAP, TWAP, POV is technicals hulle is ook maatstawwe wat algoritmes gebruik tydens die maak van hul handel besluite. Byvoorbeeld in teorie as die prys van 'n koop handel is laer as die VWAP, dit is 'n goeie handel en dit is nie 'n goeie handel as die prys is hoër is as die VWAP. Dit is natuurlik baie meer ingewikkeld as dit en vandag algo. firmas gebruik waarskynlik aansienlik meer kompleks afgeleides van hierdie genoemde strategieë. Hierdie skakels hier onder sal help met die verstaan ​​van meer: ​​Competitive Algoritmes vir VWAP en te beperk Trading www. cis. upenn. edu/~~V 17.3k Views middot View upvotes middot Nie vir Reproduksie Hoë frekwensie handel, algemeen bekend as HFT is 'n nuwe buzz in die dorp vir die mense wat verband hou met die finansiële markte. Dit is besig om in gewildheid eksponensieel deur die afgelope dekade. Hoewel daar is geen pre-gedefinieerde reëls om strategieë vir HFT kies, maar daar is 'n paar gewilde strategieë wat meer gewild as ander en gebruik is deur die meeste van die HFT firmas. Statistiese Arbitrage: Hierdie strategie wedervaringe die tydelike afwyking van verskeie statistiese parameters tussen verskillende sekuriteite. Statistiese arbitrage by hoë frekwensies is aktief in alle vloeistof sekuriteite, insluitend aandele, effekte, termynkontrakte, buitelandse valuta, ens Selfs klassieke Arbitrage kan gebruik word deur die ondersoek van die prys gelykheid van sekuriteite in verskillende ruil of spot en toekomstige mark. Die TABB Groep is van mening dat die jaarlikse gemiddelde winste van 'n hoë-frekwensie arbitrage strategieë oorskry US21 miljard in 2009. Opsie pryse verskil: In die algemeen, dit neem tyd vir die prys van 'n opsie om 'n voorraad te volg en omgekeerd. Moderne HFT stelsels in staat is om hierdie verskille juis model te kom by 'n gunstige handel. Lees meer oor 'opsie prysing en Black-Scholes model om dit beter te verstaan. Nuus gebaseer HFT stelsels: Maatskappy nuus in elektroniese teks formaat is beskikbaar by verskeie bronne, insluitend kommersiële verskaffers soos Bloomberg, openbare nuus webtuistes, en Twitter feeds. Outomatiese stelsels kan maatskappy name, dokumente en soms semantiek te identifiseer om nuus te handel voordat menslike handelaars dit kan verwerk. Momentum Ontsteking: Hierdie strategie is daarop gemik om 'n skerp styging in die prys van 'n voorraad veroorsaak deur die gebruik van 'n reeks van bedrywe met die motief van die aantrek van ander algoritme handelaars om ook handel dat voorraad. Die aanhitser van die hele proses weet dat na die ietwat kunsmatig geskep snelle prysbewegings, die prys terug na normaal en dus die handelaar winste deur die neem van 'n standpunt vroeg en uiteindelik die handel voor dit doodloop. Pair Trading: pair Trading is 'n mark neutrale strategie waar twee hoogs mede-verwante instrumente saam gekoop en verkoop word wanneer daar 'n sekere mate van afwyking in hul mede-verhouding. Gewoonlik die voorraad of kommoditeite gekies vir Paar Trading is uit dieselfde sektor en beweeg saam gedurende die grootste deel van die mark gebeure. Paar beurs in intraday tydperk deur HFT stelsels indrukwekkende resultate gegee. Lees meer oor paar handel hier. Afgesien van die bogenoemde strategieë, kan jy enige intraday strategie vir HFT pas. Maar jy moet baie versigtig wees oor risikobestuur en uitvoering spoed te wees. Gewoonlik HFT firmas mede-spoor hul bedieners naby die uitruil om voordeel bo ander in terme van spoed. Soek 'n paar artikels en stelsels op Intraday handel op die skakel hieronder: Ook hier is die gereedskap wat jy nodig het om jou intraday handel strategieë te outomatiseer. 264 Views middot View upvotes middot Nie vir Reproduksie 24 Uur Forex Trading Automated handel seine Performance Verified Ons Strategie Begin Trading die wêreld se grootste finansiële mark Wil jy begin handel buitelandse valuta, die wêreld se grootste finansiële markte ICEBERG FX is 'n premier Handel Signal Service dat bied jou die geleentheid om ons werklike lewe ambagte outomaties om jou eie rekening kopieer. Hier is hoe dit werk. Ons ervaar handelaars gebruik 'n outomatiese handel stelsel ambagte te voer op ons live meester rekeninge, met behulp van die regte geld. Dan deur die nuutste tegnologie, ons eie Handel Copier stuur daardie selfde handel seine direk aan jou makelaar wat uitgevoer moet word in jou Forex rekening. Die hele proses is ten volle outomaties en kom voor in virtuele real-time. Jy kan by die werk, reis, of ontspan saam met vriende en die ambagte sal steeds uitgevoer word in jou makelaar rekening vir jou. En die beste deel is dat jy dit nie enige ervaring nodig het om voordeel te trek uit ICEBERG FX. Eenvoudig maak 'n Meta Trader Forex rekening met jou voorkeur makelaar, bied jou rekening inligting aan ons Handel Copier, en dan kyk as ons lewe ambagte direk kopieer na jou rekening vir jou. ICEBERG FX, die enigste Forex diens sal jy nodig het. Titanic Trading System Die Titanic Trading System evalueer dinamiese agt groot munt pare, met behulp van tegniese en kwantitatiewe analise om die hoogste waarskynlikheid ambagte te plaas bepaal. Analise is gegrond op geldeenheid tendens sterkte, wisselvalligheid en snelheid soos bepaal deur eie algoritmes en is ten volle outomaties. Die stelsel volg elke geldeenheid paar, outomaties uitvoer ambagte wanneer die ontleding in lyn met ons gedefinieerde snellers. Titanic is uniek omdat dit voortdurend aan te pas by die huidige markomgewing, in teenstelling met baie handel stelsels wat staties bly en minder winsgewend as die veranderinge in die mark. Ons diens risikobestuur tegnieke, insluitend outomatiese Neem Wins en stop verlies bestellings om die kapitaal te beskerm en terselfdertyd die maksimalisering van elke handel geleentheid. Munt pare Verhandelde: EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD, JPY / USD, EUR / JPY, USD / CAD, USD / CHF Aanbevole rekening Balans: 2000 vir elke 0,01 Lot Gereeldheid: 3-7 ambagte per dag Maksimum Seine : 3 Powered by Myfxbook Handel Copier Performance Verified inskrywing oor Ons